アセットアロケーション 「GPIFが日本株を増やす」は本当か？基本ポートフォリオを一次資料で検証する
財務相発言で「GPIFが日本株比率を引き上げる」との観測が浮上。しかし基本ポートフォリオ変更には法律に基づく厳格な手続きが必要です。一次資料と独自試算でGPIFの実態を検証します。
2. 投資の理論
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投資戦略 最短ルートで資産を最大化する：過去記事から導き出した「資産形成の攻略ロードマップ」
貯蓄型保険の見直しからiDeCo活用、出口戦略まで。90記事の検証結果を統合し、エンジニア視点で導き出した最短ルートの資産形成ロードマップを6ステップで解説します。
投資戦略 「長期投資は必ず報われる」は本当か。150年のデータで検証した
S&P500の150年データを実質ベースで検証。20年保有でも4回に1回は実質マイナスになった時代が存在します。「必ず報われる」の条件と前提をデータで誠実に解説。
ポートフォリオ理論 シャープレシオとは何か？S&P500を基準に「運用効率」の正体を数学で解剖する
シャープレシオの計算式と意味を基礎から解説。S&P500の期間別データで実証し、最大化する2つのアプローチをゴールド・BTC混合の感度分析で検証します。
投資戦略 【連載 第3回】実践・併用：企業年金（DC/CB）がある人のための、賢いiDeCo活用術
企業型DCやCBがあるからiDeCoは不要？それは「未利用リソース」の放置です。少額拠出でも驚異の28%ROIを叩き出すロジックを解説。
投資戦略 【連載 第2回】NISA vs iDeCo：損得の分岐点と優先順位のロジック
NISAとiDeCo、どちらを優先すべきか迷っていませんか？本記事では「流動性」と「所得税率」の2軸で、損益分岐点を論理的に判定するアルゴリズムを公開。自身の状況に合わせた最適なリソース配分をエンジニア的視点で導き出します。
ポートフォリオ理論 【連載 第4回】S&P 500・SOX指数との「役割分担」。NASDAQ 100をポートフォリオに組み込む論理的最適解。
S&P 500、NASDAQ 100、SOX指数の相関性と重複率をデータで分析。分散投資の罠である「冗長性」を排し、いかに効率的なポートフォリオを構築すべきかをエンジニアが論理的に解説します。
投資戦略 「稲妻が輝く瞬間」の数学的証明：暴落直後の「数日」を逃すことが致命的な理由
投資の格言「稲妻が輝く瞬間」をエンジニア視点でデータ分析。S&P 500の過去データから、上昇率トップの日を逃すことがどれほど致命的か、数式を用いて論理的に解説します。
投資戦略 リスクの正体を数式で理解する：標準偏差とベルカーブの嘘 〜エンジニアが考える「安全率」としての資産運用〜
投資のリスクを「損失」ではなく「振れ幅」と定義し、機械設計の「安全率」を応用して堅牢なポートフォリオを構築する方法を解説。σ の罠とファットテイルの現実を、エンジニアの視点でデータに基づき紐解きます。
投資戦略 なぜテーマ型投資信託は「合理的」ではないのか？情報の遅延と織り込みの仕組み
流行のテーマ型投資信託がなぜ「高値掴み」になりやすいのか。情報の織り込み済みという概念やプロとの速度差、ARKKの具体例、認知バイアスの観点から、長期的な資産形成におけるインデックス投資の合理性を論理的に解説します。