ポートフォリオ理論 ゴールドプラス徹底検証・続編：金が26%下落しても運用効率は保たれたのか【2026年最新データ】
金価格が26%下落した2026年、ゴールドプラス戦略のシャープレシオ・相関係数を最新データで再検証。理論値と実物Tracers商品の値動きも比較します。
シャープレシオ
ポートフォリオ理論 
ポートフォリオ理論 シャープレシオとは何か？S&P500を基準に「運用効率」の正体を数学で解剖する
シャープレシオの計算式と意味を基礎から解説。S&P500の期間別データで実証し、最大化する2つのアプローチをゴールド・BTC混合の感度分析で検証します。
ポートフォリオ理論 【連載 第4回】S&P 500・SOX指数との「役割分担」。NASDAQ 100をポートフォリオに組み込む論理的最適解。
S&P 500、NASDAQ 100、SOX指数の相関性と重複率をデータで分析。分散投資の罠である「冗長性」を排し、いかに効率的なポートフォリオを構築すべきかをエンジニアが論理的に解説します。
ポートフォリオ理論 【ゴールドプラス徹底検証 第2回】200%運用のインパクトと、論理的な投資家が抱く疑問
ゴールドプラス（株100%＋金100%）とレバレッジなしの50/50運用を徹底比較。過去20年のバックテストから、金利コスト、資金効率、シャープレシオの違いを論理的に検証します。