最大ドローダウン

【連載第5回】NASDAQ100運用システムの実装：暴落を「仕様」として受け入れ、出口まで完走するロジック

NASDAQ100運用連載の完結編。統計的なリスク（2σ）と現実の暴落（-70%超）を「仕様」と捉え、日本居住者向けの4%ルール再定義から出口戦略（定率・現金クッション）までを論理的に解説。

期待リターンとリスクの「算数」：最大下落幅から逆算する、あなたにとって最適な「株式＋現金」比率

「いくら儲かるか」ではなく「どれだけの下落に耐えられるか」で投資比率を決めませんか？最大下落幅（MDD）から逆算して、合理的・数理的にあなたに最適な株式と現金の比率を導き出す方法を解説します。

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