ポートフォリオ設計

リスクの正体を数式で理解する：標準偏差とベルカーブの嘘〜エンジニアが考える「安全率」としての資産運用〜

投資のリスクを「損失」ではなく「振れ幅」と定義し、機械設計の「安全率」を応用して堅牢なポートフォリオを構築する方法を解説。σ の罠とファットテイルの現実を、エンジニアの視点でデータに基づき紐解きます。

日本株「失われた30年」の教訓：特定の国に依存しないシステムの堅牢性

1989年のバブル崩壊をケーススタディに、単一国投資の脆弱性を検証。全世界分散と現金比率30%を組み合わせ、相場の長期停滞を「仕様」として組み込むエンジニア的投資戦略を解説します。不確実な未来でも運用を継続するための「堅牢なポートフォリオ」の設計思想とは。

リスク管理