投資戦略 特定口座の「税金ドラッグ」を最小化する最適解：複利のアルゴリズムから見た税制最適化の検証
特定口座での運用、配当金を受け取っていませんか？エンジニア視点で「税金」をシステムのオーバーヘッドと捉え、都度課税と繰り延べ（内部再投資）の差をPythonでシミュレーション検証。30年後に数百万円の差を生む「税金ドラッグ」の最小化戦略を解説します。
2. 投資の理論
投資戦略 
ポートフォリオ理論 ポートフォリオの「効率的フロンティア」を検証する：S&P500に金・ビットコインを混ぜる数学的合理性と「現金最強説」
「S&P500一本」は数学的に正解か？Pythonによるシミュレーションで、ビットコインや金を入れた場合の効率（シャープレシオ）を検証。導き出された「数学的最適解」と、それを超える現実的な「S&P500+現金」戦略について、エンジニア視点で解説します。
投資戦略 「暴落待ち」は機会損失？S&P500過去30年のデータ検証が示す「即時積立」の優位性
「今は買い時じゃない」と現金を抱えていませんか？過去30年のS&P500データと1,000回のシミュレーションで「待機戦略」の機会損失を徹底検証。エンジニアが暴く『待つほど負ける』衝撃の事実とは。
投資戦略 0.1%の選択が分ける「7年の自由時間」：エンジニアが解明する信託報酬のボトルネック
投資信託の信託報酬0.1%の差が、30年後の資産額やリタイア時期にどう影響するか？S&P500の実データを用い「コストの破壊力」を可視化。1,300万円以上の差を生む仕組みと、自由を最大化する戦略を解説。
投資戦略 「一括投資 vs 積立投資」の確率論的決着：データと心理から導く最適解
「一括投資と積立投資、どっちが正解？」という疑問に確率論と実データで答えます。過去30年の勝率やリーマンショック時の資産推移をシミュレーション。論理的な期待値だけでなく「精神的コスト」を考慮した、あなたに最適な投資の始め方を提案します。
投資戦略 【検証】レバナスで資産が溶ける？「逓減（ていげん）」の正体をPythonシミュレーションで図解する
レバレッジ投資信託（レバナス等）の弱点である「逓減」の仕組みを、エンジニア視点で徹底検証。なぜ横ばい相場でも資産が減るのか？Pythonによるシミュレーションとグラフを用いて、その数学的な正体を分かりやすく解説します。
リスク管理 ライフイベントとキャッシュフローの最適化
「生活防衛資金は半年分」という一律の目安に疑問を持つ投資家へ。エンジニア視点でライフステージや投資リスクから最適な現金額を算出する計算式を提案。暴落時でも動じないキャッシュフロー構築の極意を解説します。
投資戦略 「暴落時の挙動」を過去データからエンジニアが解剖【新NISA・積立投資】
新NISAから投資を始めた方向けに、過去の暴落データを基に「積立停止・売却」と「継続」の最終損益差を徹底比較。感情に流されない「機械的積立」の優位性をエンジニア的視点で解説し、未来の資産形成に繋がる具体的な戦略を提案します。
ポートフォリオ理論 S&P500だけで大丈夫？「相関係数」で見る、暴落に強いポートフォリオの作り方
S&P500やNASDAQ100に、金やインド株を組み合わせるとリスクはどう変わる？「相関係数」を可視化し、数学的な根拠に基づいた効率的な分散投資と、具体的な「ノーセルリバランス」の手法を解説します。
投資戦略 FANG+・SOX・レバレッジ投信。流行で選ばない、自分だけの「最適解」を見つける比較ガイド
FANG+、SOX、レバレッジ投信。高いリターンが魅力の「尖った商品」の違いとリスクを徹底解説。ボラティリティや逓減の仕組みを正しく理解し、コア・サテライト戦略で賢くポートフォリオに組み込むための判断基準を、初心者にも分かりやすく伝えます。