インデックスファンド インデックス投資の「設計図」を読み解く：45年で中身が激変しても「最強」であり続ける理由
インデックス投資がなぜ長期的に強いのか？単なる「右肩上がり」の結果論ではなく、S&P500が持つ「自動メンテナンス機能」と「採用基準」という設計図から解説。1980年からのセクター推移グラフを用い、産業の新陳代謝が担保する長期投資の合理性を解き明かします。
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インデックスファンド 【2026年2月】S&P 500ファンド定点観測：主要5ファンドの運用結果確認
2026年2月のS&P 500インデックスファンド定点観測。eMAXIS Slimの10兆円突破による低コスト化の実態や、主要5銘柄の実質コスト・指数乖離を徹底比較します。
投資戦略 なぜ投資は「合理的」に判断できないのか？：『損失回避』をシステムで攻略する
投資で損を極端に嫌うのは、脳の「生存本能」という名の仕様です。行動経済学のプロスペクト理論を分かりやすく解説し、感情的な売買がいかにリターンを損なうかをデータで検証。意志の力に頼らず「システム」で勝つための具体策を提案します。
リスク管理 為替ヘッジは「コストに見合う保険」か？円安・円高の不安を合理的思考で解剖する。
為替ヘッジのコストは手数料ではなく「金利差」で決まります。年率4%を超えることもあるコストが、30年後の資産に与える破壊的な影響をPythonでシミュレーション。合理的投資家が選ぶべき最適解を解説します。
投資戦略 持ち家は「資産」か「浪費」か：機会損失（Opportunity Cost）で計算する不動産購入の合理的判断
「家賃はもったいない」は本当か？不動産購入の最大の隠れコスト「機会損失」をS&P500運用と比較シミュレーション。35年後に1,000万円以上の差がつく理由を、投資家の視点で論理的に解説します。Pythonコード付き。
出口戦略 【検証】日本人のための「4%ルール」再定義：為替リスクとシーケンスリスクを加味した合理的出口戦略
米国発の「4%ルール」は日本でも通用するのか？為替リスクとシーケンスリスクを考慮したモンテカルロ・シミュレーションをもとに、日本居住者に最適な「定率取り崩し×現金クッション」のハイブリッド戦略を詳しく解説します。
リスク管理 リスク許容度は「進化」する：投資初期の「絶対防衛ライン」と、資産拡大期の「含み益バリア」の統合理論
投資初心者と熟練者のリスク感覚の違いは「含み益バリア」にあります。初期の損失許容公式と、資産拡大期の安全域をシミュレーションで可視化。フェーズごとに変わる合理的な資産防衛術を解説します。
インデックスファンド インデックスの「内部仕様」を解剖する：時価総額加重平均という自己修復アルゴリズムの正体
S&P500などのインデックスは、単なる株価の平均ではありません。「時価総額加重平均」という数理モデルに基づき、自動で勝ち組を選び続ける自己修復アルゴリズムです。その仕組みをエンジニア視点で図解し、なぜ長期投資で勝てるのかを論理的に解説します。
ポートフォリオ理論 ポートフォリオの「効率的フロンティア」を検証する：S&P500に金・ビットコインを混ぜる数学的合理性と「現金最強説」
「S&P500一本」は数学的に正解か？Pythonによるシミュレーションで、ビットコインや金を入れた場合の効率（シャープレシオ）を検証。導き出された「数学的最適解」と、それを超える現実的な「S&P500+現金」戦略について、エンジニア視点で解説します。
投資戦略 「暴落待ち」は機会損失？S&P500過去30年のデータ検証が示す「即時積立」の優位性
「今は買い時じゃない」と現金を抱えていませんか？過去30年のS&P500データと1,000回のシミュレーションで「待機戦略」の機会損失を徹底検証。エンジニアが暴く『待つほど負ける』衝撃の事実とは。