投資戦略 シンプルこそ最強。カウチポテト・ポートフォリオで実現する「迷わない」資産運用
資産運用を複雑にしすぎていませんか？エンジニア視点で「カウチポテト・ポートフォリオ」の合理性を解説。認知負荷を下げ、税金ドラッグを回避する「ノーセル・リバランス」の極意と、自動計算Excelツールを公開します。
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インデックスファンド 【2026年04月】先進国株式ファンド定点観測：主要3ファンドの運用結果確認
ＭＳＣＩコクサイ連動の主要3ファンド（eMAXIS Slim、ニッセイ、たわら）を定点観測。運用報告書から抽出した実質コストと指数追従性を、客観的な数値に基づき監査・比較します。
投資戦略 「売却」をしない資産メンテナンス：入金力で比率を整える『動的入金制御』の数理
相場変動で崩れた資産比率を、税金コスト（売却）を支払わずに修復する「動的入金制御」をエンジニア視点で解説。Pythonシミュレーションを用い、放置・売却・動的制御の3手法を数値的に比較し、最も合理的なメンテナンス術を導き出します。
リスク管理 期待リターンとリスクの「算数」：最大下落幅から逆算する、あなたにとって最適な「株式＋現金」比率
「いくら儲かるか」ではなく「どれだけの下落に耐えられるか」で投資比率を決めませんか？最大下落幅（MDD）から逆算して、合理的・数理的にあなたに最適な株式と現金の比率を導き出す方法を解説します。
保険 外貨建て保険の解約タイミングを数理検証：10年待てば損は減るのか？
外貨建て保険（低解約返戻金型）の解約タイミングに悩んでいませんか？「10年待てばペナルティが減る」という直感がなぜ外れるのか、市場価格調整（MVA）のカラクリと、インデックス投資への乗り換えによる「機会費用」の観点からシミュレーション。経過年数ごとの合理的な判断基準を解説します。
米国株投資 FANG+の不調にどう向き合うか？過去のデータから導き出す「回復へのシナリオ」と合理的判断
FANG+の下落で不安を感じていませんか？「いつ戻るのか」という疑問に対し、過去10年のドローダウン（下落率）や回復にかかった期間を数値データに基づき冷静に分析します。NISA売却の是非や、ボラティリティをリターンのコストとして受け入れる考え方を、誠実かつ合理的な視点で解説します。
投資戦略 市場の「ノイズ」を論理的に捨てる技術：期待値に基づいた情報選別と資産形成
投資の成果を左右するのは情報の量ではなく「選別」です。短期的なノイズと長期的な期待値を論理的に分離し、感情に左右されない資産形成を実現するための「定点観測」と思考法を解説します。
インデックスファンド インデックス投資の「設計図」を読み解く：45年で中身が激変しても「最強」であり続ける理由
インデックス投資がなぜ長期的に強いのか？単なる「右肩上がり」の結果論ではなく、S&P500が持つ「自動メンテナンス機能」と「採用基準」という設計図から解説。1980年からのセクター推移グラフを用い、産業の新陳代謝が担保する長期投資の合理性を解き明かします。
保険 なぜ「貯蓄型保険」は合理的投資家にとって最悪の選択なのか？保障と投資を混ぜることで失われる「見えない大金」
貯蓄型保険と「掛け捨て保険＋投資」を徹底比較。30年後の資産額に1,000万円以上の差が出る理由を、Pythonシミュレーションを用いて解説します。合理的投資家が選ぶべき「分離戦略」の正体とは。
投資の基礎知識 「平均」に勝つのはなぜ難しい？プロがインデックスに負ける「算数」の正体
なぜプロの投資家でも市場平均に勝てないのか？「アクティブ運用の算術」とコストの壁、生存者バイアスを解説。実データ比較を交え、合理的投資家がインデックスを選ぶべき数学的根拠を紐解きます。