投資戦略 持ち家は「資産」か「浪費」か：機会損失（Opportunity Cost）で計算する不動産購入の合理的判断
「家賃はもったいない」は本当か？不動産購入の最大の隠れコスト「機会損失」をS&P500運用と比較シミュレーション。35年後に1,000万円以上の差がつく理由を、投資家の視点で論理的に解説します。Pythonコード付き。
2026-01
投資戦略 
出口戦略 【検証】日本人のための「4%ルール」再定義：為替リスクとシーケンスリスクを加味した合理的出口戦略
米国発の「4%ルール」は日本でも通用するのか？為替リスクとシーケンスリスクを考慮したモンテカルロ・シミュレーションをもとに、日本居住者に最適な「定率取り崩し×現金クッション」のハイブリッド戦略を詳しく解説します。
リスク管理 リスク許容度は「進化」する：投資初期の「絶対防衛ライン」と、資産拡大期の「含み益バリア」の統合理論
投資初心者と熟練者のリスク感覚の違いは「含み益バリア」にあります。初期の損失許容公式と、資産拡大期の安全域をシミュレーションで可視化。フェーズごとに変わる合理的な資産防衛術を解説します。
投資の基礎知識 あなたの投資、「作業」になっていませんか？
忙しい人のための「放置型」投資術を徹底解説。給与振込から投資完了までを全自動化するパイプライン構築法と、売却を伴わないリバランスの合理性を、数値シミュレーションを用いて誠実に解説します。
投資戦略 インフレという「確実な資産の浸食」：金利ある世界でも避けられない「実質マイナス」の衝撃
【検証】普通預金の金利が上がっても資産は守れません。インフレ率2%・金利0.1%で20年放置すると、1,000万円の実質価値は「686万円」にまで激減します。数字とシミュレーションで暴く「現金の隠れたリスク」と、購買力を守るためのシンプルな解決策を解説。
投資戦略 あなたの給与は「超優良な円建て債券」である：会社員のための「人生全体の資産」の守り方
「株100%は危険」は本当か？会社員が持つ最大の資産「人的資本」を債券と見なし、割引現在価値で計算する「トータル・ウェルス」の考え方を解説。人生全体のリスクを最適化する、論理的なアセットアロケーション戦略を提案します。
インデックスファンド インデックスの「内部仕様」を解剖する：時価総額加重平均という自己修復アルゴリズムの正体
S&P500などのインデックスは、単なる株価の平均ではありません。「時価総額加重平均」という数理モデルに基づき、自動で勝ち組を選び続ける自己修復アルゴリズムです。その仕組みをエンジニア視点で図解し、なぜ長期投資で勝てるのかを論理的に解説します。
投資戦略 特定口座の「税金ドラッグ」を最小化する最適解：複利のアルゴリズムから見た税制最適化の検証
特定口座での運用、配当金を受け取っていませんか？エンジニア視点で「税金」をシステムのオーバーヘッドと捉え、都度課税と繰り延べ（内部再投資）の差をPythonでシミュレーション検証。30年後に数百万円の差を生む「税金ドラッグ」の最小化戦略を解説します。
ポートフォリオ理論 ポートフォリオの「効率的フロンティア」を検証する：S&P500に金・ビットコインを混ぜる数学的合理性と「現金最強説」
「S&P500一本」は数学的に正解か？Pythonによるシミュレーションで、ビットコインや金を入れた場合の効率（シャープレシオ）を検証。導き出された「数学的最適解」と、それを超える現実的な「S&P500+現金」戦略について、エンジニア視点で解説します。
インデックスファンド インデックス運用の「内部実装」を解剖する：完全複写法 vs サンプリング法とトラッキングエラーの正体
投資信託はどのように指数に連動しているのか？「完全複写法」と「サンプリング法」の違いをエンジニア視点で解説。トラッキングエラーが発生する構造的な理由と、Pythonによるシミュレーション検証を公開します。